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[主观题]
思考以下两个模型: RA=E(RA)+βA(Fm)+εA RA=αA+βA(Fm)+μA 式中,RA是市场指数的总收益(包括
思考以下两个模型: RA=E(RA)+βA(Fm)+εA RA=αA+βA(Fm)+μA 式中,RA是市场指数的总收益(包括预期的和非预期的);Fm是市场指数的非预期收益;αA是常数;ε和μ是收益中风险可分散的部分。这两个等式都可以看做市场模型。如果两个等式相等同,那么αA为多少?
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