在现代信用风险度量方法中,以VaR为基础的是()。
A.信用风险量化模型
B.信用监控模型
C.信用风险计量模型
D.信用风险组合模型
A.信用风险量化模型
B.信用监控模型
C.信用风险计量模型
D.信用风险组合模型
A.Credit Metrics模型适用于计算贷款损失,不适用于债权
B.Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C.Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D.Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
A.莫顿(Merton)模型
B.度量制模型(Credit Metrics)
C.保险精算方法(actuarial approach)
D.简化模型(reduced-form. models)
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。
A.以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B.Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C.Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D.Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
A.(1)(3)(5)
B.(1)(2)(6)
C.(1)(2)(3)(4)(6)
D.以上选项都正确
A.Z计分模型的计算不需要确定置信度
B.信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的
C.使用Z计分模型,评分为1.8以上的企业都可以获得贷款
D.信用风险度量制模型需要建立多元线性组合
A.砌体结构设计时也采用以近似概率理论为基础的极限状态设计方法
B.用可靠度指标来度量结构构件的可靠度
C.采用以分项系数的设计表达式进行计算
D.其建筑结构安全等级也是分为两级
A.资信品格
B.还教能力
C.抵押品
D.管理信息