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第1题
信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（)
A.Zeta评分模型
B.Z值评分模型
C.Creditmetrics模型
D.KMV模型
第2题
信用风险是金融机构所面临的主要风险之一，直接影响到现代社会经济生活的各个方面，也影响到一国的
宏观经济决策和经济发展。下列属于信用风险度量模型的是()。 (1)度量制模型(Credit Metrics)； (2)保险精确方法(Actuarial Approach)； (3)莫顿(Merton)模型； (4)混合型模型(Hybrid models)； (5)久期(Duration)分析模型； (6)变量Z-score模型。
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A．(1)(3)(5)
B．(1)(2)(6)
C．(1)(2)(3)(4)(6)
D．以上选项都正确
第3题
随着国际银行业危机的不断发生，信用风险研究得到了国际银行业和学术界的广泛关注，产生了大量的信
用风险模型，其中目前应用程度最高的现代信用风险模型为()。
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A．莫顿(Merton)模型
B．度量制模型(Credit Metrics)
C．保险精算方法(actuarial approach)
D．简化模型(reduced-form. models)
第5题
Credit Metrics模型是国际金融界内流行的现代信用风险度量模型，它以风险价值VaR和期权定价思想为
基础，以衡量信贷资产组合的风险价值为核心，用于识别贷款、债券等传统信贷产品的信用风险。下列陈述不正确的是()。
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A．Credit Metrics模型适用于计算贷款损失，不适用于债权
B．Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C．Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D．Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
第6题
Zeta评分模型在原始Z值评分模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比率增加到（）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。
A.6个
B.7个
C.8个
D.9个
第7题
()是通过分析美国破产企业和非破产企业的22个财务指标，筛选出最能够反映借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的5个关键财务比率，然后构建出能够最大程度地区分贷款风险度的数学评分模型，用以评估借款人的信用风险。
A.KMV模型
B.Z值评分模型
C.Zeta评分模型
D.Creditmetrics模型
第10题
随着国际银行业危机的不断发生，国际银行业和学术界开始深刻意识到研究信用风险模型对资产定价及
风险管理工作占有越来越重要的地位，随之产生了大量的信用风险模型。下列陈述正确的是()。
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A．Z计分模型的计算不需要确定置信度
B．信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的
C．使用Z计分模型，评分为1．8以上的企业都可以获得贷款
D．信用风险度量制模型需要建立多元线性组合
第11题
信用风险度量制模型（Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是（)。
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。
A．以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B．Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C．Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D．Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
