(1)甲乙两公司间有没有达成利率互换交易的可能性?
(2)如果他们能够达成利率互换,应该如何操作?
(3)各自承担的利率水平是多少?
(4)如果二者之间的利率互换交易是通过中介(如商业银行)达成的,则各自承担的利率水平是多少?
三家公司H、C和C都需要借入加拿大元资金,他们面临的利率是:
[
固定利率 | 浮动利率 | |
H | 11% | C $ LIBOR+1% |
G | 10% | C $ LIBOR+0.5% |
C | 12% | C $ LIBOR+2% |
则它们之间存在互换机会吗?
A.固定利率债券
B.浮动利率债券
C.在一定条件下将浮动利率转换为固定利率的债券
D.零息债券、延付息票债券、利率递增债券(累进利率债券)
问他们之间是否存在互换的可能?潜在的总成本节约是多少?如果由家丙银行安 排互换,使总成本节约在三家之间平均分配,请给出一种可能的安排。
A.最容易受其损害的是固定收益证券
B.普通股股票的购买力风险相对较大
C.相比之下,浮动利率债券或保值贴补债券的购买力风险较小
D.固定利息率和股息率的证券购买力风险较小