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更多“凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期对收益率求一阶导数。…”相关的问题
第1题
利用麦考利久期(或修正的久期)来考查债券收益率变动与债券价格变动之间的关系，只是一种近似计算，这是因为()。
A.久期计算没有考虑连续复利的影响
B.久期计算没有考虑息票率的影响
C.久期计算没有考虑债券凸度的影响
D.久期计算没有考虑债券到期时间的影响
第2题
久期的局限性不包括：（)。
A.久期仅仅是资产价格对利率的一阶敏感性，无法反映和管理非线性资产价值的全部利率风险
B.久期的定义建立在所有期限的利率变化幅度相等的假设基础上
C.久期没有考虑二阶导的影响
D.久期是动态时变的，不够稳定
第4题
一种息票率为6%、每年付息两次、凸度为120的债券按面值的80%出售，到期收益率为8%。如果到期收益率提
高到9.5%，则凸度对其价格变动比例的贡献有多大？ ()
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A．1.08%
B．1.35%
C．2.48%
D．7.35%
第5题
对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期与债券价格波动率之间的关系是()。
A.麦考利久期与债券价格波动率同方向变动
B.麦考利久期与债券价格波动率反方向变动
C.修正的麦考利久期与债券价格波动率同方向变动
D.修正的麦考利久期与债券价格波动率反方向变动
第6题
证明公式：如果曲线方程为ρ=f（θ)，那么用θ作为参数，我们有 其中ρ'和ρ"为ρ对θ的一阶与二阶导数．
证明公式：如果曲线方程为ρ=f(θ)，那么用θ作为参数，我们有
其中ρ'和ρ"为ρ对θ的一阶与二阶导数．
第7题
平价债券．XYZ的修正久期为6，下面哪句关于这种债券的论述是正确的（)。A．如果市场收益率增加1%，债券
平价债券．XYZ的修正久期为6，下面哪句关于这种债券的论述是正确的()。
A．如果市场收益率增加1%，债券的价格会下降60美元
B．如果市场收益率增加1%，债券的价格会增加50美元
C．如果市场收益率增加1%，债券的价格会下降50美元
D．如果市场收益率下降1%，债券的价格会增加60美元
第8题
造成麦考利久期的主要缺陷的原因可能是（）。 A．价格－收益率曲线的凹性 B．收益率曲线变
造成麦考利久期的主要缺陷的原因可能是（）。
A．价格－收益率曲线的凹性
B．收益率曲线变动幅度交大
C．收益率曲线非平行移动
D．债券价格的波动率交大
第9题
当市场收益率变动50个基本点时，下列哪种12%息票率的平价债券将会经历一个23美元的价格波动？()
A.久期为6年的债券
B.久期为5年的债券
C.久期为2．7年的债券
D.久期为5.15年的债券
第10题
对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债券价格的波动幅度（)。A．越小B．不变C．不确定D．越大
对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债券价格的波动幅度()。
A．越小
B．不变
C．不确定
D．越大
