题目内容
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[主观题]
如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3
的股票，他应该获得的必要收益率等于()。
A．6.00%
B．15.60%
C．21.60%
D．29.40%
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A.所有的投资者都是风险中立者
B.资本市场不存在交易成本
C.资本市场是完全竞争的市场
D.投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷
A.1年期国债的票面利率
B.1年期国债的到期收益率
C.10年期国债的票面利率
D.10年期国债的到期收益率
A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
Ⅰ、持有空头 A
Ⅱ、持有空头 B
Ⅲ、持有多头 A
Ⅳ、持有多头 B
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
A.市场上所有资产的β系数都是正数
B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低
C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小
D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。
Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%
Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%
Ⅲ、甲和乙股票被高估
Ⅳ、甲和乙股票被低估
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度
B、在资本资产定价模型中，证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线
C、证券市场线的截距指的是无风险收益率
D、如果风险厌恶感增强，证券市场线的斜率会降低
