题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
答案
B、该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
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A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
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B、该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
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在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
A.如果β=1，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率保持不变
B.如果β=0.7，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降7%
C.如果β=1.4，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降14%
D.如果β=1.2，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率也上涨12%
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
A.如果无风险收益率提高，则市场上所有股票的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.市场上所有资产的β系数应是正数
D.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度
B、在资本资产定价模型中，证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线
C、证券市场线的截距指的是无风险收益率
D、如果风险厌恶感增强，证券市场线的斜率会降低
20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河，下列选项中表述不正确的是()。
A．该模型推导出了单个证券的期望收益与非系统性风险的线性关系
B．美国经济学家威廉．夏普为资本定价模型的提出作出了贡献
C．资本定价模型促进了风险管理的定量分析技术
D．该模型以β系数来衡量单个证券在市场组合中的风险
