题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列是以传统组合管理方式构思证券组合资产时所应遵循的基本原则()
A.收益最大化原则
B.风险最小化原则
C.基本收益的稳定性原则
D.谨慎原则
E.多元化原则
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.收益最大化原则
B.风险最小化原则
C.基本收益的稳定性原则
D.谨慎原则
E.多元化原则
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列是以传统组合管理方式构思证券组合资产时所应遵循的基本原则…”相关的问题
A．Credit Metrics模型适用于计算贷款损失，不适用于债权
B．Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C．Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D．Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
对市场资产组合，下列哪一项是不正确的？()。
A．它包括所有证券
B．它在有效边界上
C．市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D．它是资本市场和无差异曲线的切点
A.两项证券资产的收益率完全负相关
B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0
C.两项证券资产的收益率完全正相关
D.两项证券资产的收益率不完全相关
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A.在有效资本市场前提下，市场组合大致等于最优风险组合
B.投资者在投资前可以不进行任何证券分析
C.投资者只需持有指数基金和货币市场共同基金两种基金
D.不论对风险厌恶程度如何，所有投资对最优风险资产持有数额相同
A.风险价值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的便用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
下列说法正确的是
A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0
B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预期收益率应越高
C．为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合
D．两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
