题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对市场资产组合，下列哪一项是不正确的？（)。A．它包括所有证券B．它在有效边界上C．市场资产组合中所
对市场资产组合，下列哪一项是不正确的？()。
A．它包括所有证券
B．它在有效边界上
C．市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D．它是资本市场和无差异曲线的切点
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对市场资产组合，下列哪一项是不正确的？()。
A．它包括所有证券
B．它在有效边界上
C．市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D．它是资本市场和无差异曲线的切点
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A．根据《新巴塞尔协议》客户评级可以采用外部评级标准
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C．贷款定价需要定量分析
D．资产组合损失分布曲线的三个变量是客户评级、债项评级、贷款定价
A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
D.某项资产的β系数不可能为负数
率为14%，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a.计算每只股票的下列指数：
i.α。
ii.信息比率。
iii.夏普测度。
iv.特雷纳测度。
b.在下列情况下哪只股票是最佳选择？
i.这是投资者惟一持有的风险资产。
ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合混合，是目前市场指数基金的一个独立组成部分。
iii.这是投资者目前正在分析以便构建一积极的管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的系数是加权平均的系数
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.通过改变股票组合的β值来改变组合风险
B.套期保值
C.提高投资效率
D.降低交易风险
A.E(r) = 0.2;标准差= 0.15
B.E(r) = 0. 15;标准差= 0.1
C.E(r) = 0. 15;标准差= 0.2
D.E(r) = 0.1;标准差= 0.1
