题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是()
A.卖出债券现货
B.买人债券现货
C.买入国债期货
D.卖出国债期货
答案
D、卖出国债期货
解析:当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时国债期货价格也同时改变套期保值者可以根据对冲需要决定买人或卖出国债期货合约的数量用一个头寸(现货或期货)实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失从而锁定相关头寸的未来价格降低资产的利率敏感性为对冲市场利率上升的风险应该卖出国债期货进行套期保值
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