8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应()期货合约进行套期保值
A.买进119张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张
D、卖出157张
解析:该基金为回避股票组合价值下跌风险应卖出期货合约进行套期保值应该卖出的期货合约数量=300000000/(5750300)09≈157(张)注意买卖期货合约数的计算公式中是期货指数点乘以每点乘数