根据资本资产定价模型,下列关于β系数是说法中,正确的有()
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为0表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为0表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A.如果β=1,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率保持不变
B.如果β=0.7,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率下降7%
C.如果β=1.4,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率下降14%
D.如果β=1.2,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率也上涨12%
A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
A.证券市场线不包含无风险资产
B.β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C.任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D.资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系,是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
A.年度内的复利次数越多,则有效年利率高于报价利率的差额越大
B.连续复利的有效年利率=e报价利率-1
C.按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要报酬率正相关
D.证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散化效应就越弱,机会集是一条直线
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是优秀的组合
A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度
B、在资本资产定价模型中,证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线
C、证券市场线的截距指的是无风险收益率
D、如果风险厌恶感增强,证券市场线的斜率会降低
A.425元
B.800元
C.110元
D.569元