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（请给出正确答案）
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiβM+ei。 式中。Ri为证券f的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2％。 假定有三种证券A、B、C，其特征的数据如下所示：
a．如果бm=20％，计算证券A、B、c的收益的方差。 b．现假定拥有无限资产。并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与方差各是多少？如果仅由证券B或证券C构成的投资。情况又如何？ c．在这个市场中，有无套利机会？如何实现？
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A．1．158
B．1.218
C．1．196
D．1．184
A.x1+x2+…+xn=1
B.x1+x2+…+xn=0
C.x1b1+x2b2+…+xnbn=0
D.b1+b2+…+bn=0
E.x1E1+x2E2+…+xn·En＞0
以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()%。(保留两位小数)
A.套利定价理论是一个有关资产价格决定的一般均衡模型
B.β表示证券收益对于风险因素的敏感程度
C.在套利定价理论中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的共同因素，以及政权收益率对这些因素的不同敏感性
D.套利定价理论由威廉。夏普提出
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不拟定性，因而投资者在决策中只关心投资的盼望收益率和方差
C.投资者是不知足的，即投资者总是希望盼望收益率越高越好。此外，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例
B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等
C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等
D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合
