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[单选题]
某股票的当前价格为50美元,在6个月后股票价格将变为60美元或42美元,无风险利率为每年12%(连续复利),计算执行价格为48美元,期限为6个月的欧式看涨期权价格为()元。
A.6.69
B.6.86
C.6.91
D.6.96
E.6.99
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A.6.69
B.6.86
C.6.91
D.6.96
E.6.99
A.做空该只股票的期货
B.直接投资与该只股票正相关的指数ETF
C.卖出该只股票的认购期权
D.与证券公司订立该只股票收益互换协议
A.99.15元
B.99.38元
C.100.00元
D.105.20元
A.100股
B.200股
C.50股
D.500股
A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15-6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。
A.获得现金98111.20美元
B.支付现金98111.20美元
C.获得现金15102.18美元
D.支出现金15102.18美元