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[单选题]
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净损益是()元。
A.7
B.5
C.9
D.11
查看答案
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A.7
B.5
C.9
D.11
A.1
B.6
C.11
D.-5
A.-5
B.10
C.-6
D.5
A.无风险利率为9%
B.无风险利率为7%
C.无风险利率为8%
D.无风险利率为5%
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
可转换公司债券实质上嵌入了普通股票的()。
A.远期合约
B.期货合约
C.看跌期权
D.看涨期权
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
A.期权与期货分开限仓
B.按月份限仓
C.月份限仓按“买入看涨期权持仓量+卖出看跌期权持仓量”和“卖出看涨期权持仓量+买入看跌期权持仓量”分别计算
D.超仓不允许行权