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[单选题]
某公司股票看涨期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股看涨期权组合的到期收益为()元
A.-5
B.10
C.-6
D.5
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A.-5
B.10
C.-6
D.5
A.1
B.6
C.11
D.-5
A.0.35元
B.0.54元
C.0.64元
D.0.82元
A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
A.机构大户手中持有大量股票,但看空后市
B.长期持股的大股东
C.交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权
D.机构投资者现在拥有大量资金,计划按现行价格买进一组股票
当看涨期权的执行价格高于当时的相关期货和约价格时,该期权为()
A.实值期权
B.虚值期权
C.两平期权
D.看跌期权
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
A.执行期权
B.放弃期权
C.转让期权
D.不清楚