A.当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时,常用的t和
C.异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性,那么说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量,那么OLS残差必定表现出明显的趋势
F.检验失效
如果我们认为教材(13.14)中的β1为正,且负相关,那么,在一阶差分方程中,β1的OLS估计量会有什么偏误?
使用PHILLIPS.RAW中的数据。
(i)教材例11.5中,我们估计了如下形式的附加预期的菲利普斯曲线:
其中。用OLS估计该方程时,我们假定供给冲击et与unemt不相关。如果这是错误的,关于βt的OLS估计量可做什么解释?
(ii)假定et在给定所有过去信息的条件下是不可预期的:
解释为什么这使得unemt-1成为unemt的一个好的Ⅳ候选者。
(iii)将unemt对unemt-1做回归。unemt与unemt-1是否显著相关?
(iv)用Ⅳ估计附加预期的菲利普斯曲线。以通常形式报告结果,并将之与教材例11.5中的OLS估计值进行比较。