题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（）
A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0
答案
A、0.13
解析：【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
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答案
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A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0
答案
A、0.13
解析：【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】
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A.4．3063
B.4．3073
C.4．3083
D.4．3083
A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C.投资者都是价格的接受者
D.允许以无风险利率借人或贷出款项
A.年度内的复利次数越多，则有效年利率高于报价利率的差额越大
B.连续复利的有效年利率=e报价利率-1
C.按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要报酬率正相关
D.证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集是一条直线
A.2.57
B.2.86
C.2.80
D.3.81
A．90.48
B．122.14
C．81.87
D．110
A．12.58
B．13.9
C．13.99
D．14.28
A.在模型中，假设波动率是恒定的
B.在模型中，标的资产价格服从对数正态分布
C.期权只能在到期日行权
D.无风险利率可以影响标的资产在到期时的分布情况
