题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一份当前签署的、距到期日两年的远期合约,如果标的资产目前的价格为100元,市场无风险连续复利利率为10%,则该标的资产理论上的远期价格为()元。(远期价格近来出现次数基本没有)
A.90.48
B.122.14
C.81.87
D.110
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A.90.48
B.122.14
C.81.87
D.110
A.在合约建立时,无论标的资产的价格怎样,远期合约价值为零
B.在合约期限内,远期合约的价值等于标的资产未来价格的贴现值
C.在合约到期日,远期合约价值等于标的资产的市场价格
D.在合约到期日,远期合约价值等于合约多头的买价与合约空头的卖价之间的差
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,则合约远期价格为 ()
A.51.14元
B.53.14元
C.55.14元
D.58.14元
A.最大亏损为两份期权费之和
B.最大盈利为两份期权费之和
C.最大亏损为两份期权费之差
D.最大盈利为两份期权费之差
A.99.15元
B.99.38元
C.100.00元
D.105.20元
A.期权合约赋予期权卖方一项权利,在规定期限内按照约定的价格卖出一定数量的某种资产
B.互换合约又称作选择权合约
C.期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间,按确定的价格买入或卖出标的资产的合约
D.远期合约是指交易双方约定在未来某一时期互相交换某种标的资产的合约