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按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()
A.XYZ被高估
B.XYZ被低估
C.XYZ被公平定价
D.以上都不正确
A.短期的特性使得它们的价值对于利率波动不敏感
B.通货膨胀在到期前的不确定是可以忽略的
C.它们的到期期限与广大投资者的希望持有期相同
D.A和B
A.没有交易费用和税收
B.在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C.存在无风险套利机会
D.在衍生证券有效期内，无风险利率为常数
A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（）
A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%
B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%
C. 证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%
D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%
A.公司股票价值是一个随机过程、允许卖空、没有交易费用和税收、证券可分、无套利机会、证券交易连续、无风险利率在借款人还清债务前保持不变
B.借款人资产价值大于其债务价值时，不会违约
C.企业市场价值服从布朗运动，借款人资产收益服从正态分布
D.每个信用等级对应一条零息收益率曲线
E.借款人资本结构包括所有者权益、短期债务、长期债务和可转化优先股
A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零
特雷诺指数是()。
A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
