题目内容
（请给出正确答案）
如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（）
A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%
B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%
C. 证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%
D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%
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要求：
(1)计算投资A、B、c三种股票投资组合的风险收益率；
(2)按照资本资产定价模型分别计算投资A股票、B股票、c股票的必要收益率；
(3)计算投资组合的必要收益率；
(4)分别计算A股票、B股票、c股票的内在价值；
(5)判断该公司应否投资A、B、c三种股票；
(6)如果选择投资A股票，估计1年后其市价可以涨到11元/股，计算若持有1年后将其出售，A股票的持有期收益率；
(7)如果选择投资c股票，投资当日的开盘价为4.2元/股，收盘价为4.6元/股，请计算c股票的本期收益率。
无风险证券的收益率为6％，市场投资组合的收益率为12％。 要求： (1)计算市场风险溢价； (2)如果某一股票的p系数为0．8，计算该股票的预期收益率； (3)如果某股票的要求收益率是9％，则其β系数是多少。
Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。
(1)β值为多少？=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4（证券组合β值＝各股票β值X比重系数并相加）
(2)风险报酬是多少？=（10%-3%）×1.4=9.8%；风险报酬＝β值（市场报酬率－无风险报酬率）
(3)该证券组合的收益率是多少？=3%+9.8%=12.8%；收益率＝无风险报酬率＋β值（平均报酬率－无风险报酬率）
要求：
（1）计算以下指标：
① 甲公司证券组合的β系数；
② 甲公司证券组合的风险收益率（RP）；
③ 甲公司证券组合的必要投资收益率（K）；
④ 投资A股票的必要投资收益率；
（2） 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
要求：
(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。
