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[单选题]
在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时,如果国债的年利率为3.75%,则按连续复利计算的年无风险利率为()%。
A.3.82
B.3.75
C.4.25
D.3.92
查看答案
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A.3.82
B.3.75
C.4.25
D.3.92
影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是()。
A.股票的价格
B.期权有效期
C.期权的行使价格
D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度,也就是风险程度
A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌
B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌
C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨
D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.市盈率定价模型
D.布莱克—斯科尔斯期权定价模型
强国公式是由下面哪一位科学家建立的()
A.J.P.考尔
B.P.S.克莱因
C.富兰克林
D.威廉·富克斯
对于财政支出增长趋势的解释,()提出了“非均衡增长模型”。
A.皮考克和魏斯曼
B.马斯格雷夫和罗斯托
C.瓦格纳
D.鲍莫尔