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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某股票类资产A，下一年度的期望收益率为13%。下一年度股市为牛市的概率为35%，牛市中股票类资产A收益率为40%；股市为熊市的概率为25%，熊市中股票类资产A的收益率为-20%；股市为震荡市的概率为40%，震荡市中股票类资产A收益率为10%；则该类资产A的收益率方差为（）

A.0.02

B.0.13

C.0.23

D.0.05

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第1题

某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第2题

某混合型基金A，其投资组合内包含股票类资产、债券类资产两类资产，它们的投资比例分别为70%和30

%；若两类资产的方差分别是0.81和0.25，相关系数为-0.2，则基金A的收益率方差为（）

A．0.68

B．0.38

C．0.46

D．0.60

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第3题

股票之间的相关系数如下：Corr（A，B)=0.85；Corr（A，C)=0.60；Corr（A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为

股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由A股票组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择()。

A．B

B．C

C．D

D．需要更多的信息

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第4题

若无风险利率为5%市场上所有股票的平均收益率为12%某股票的β系数为1.2则该股票的期望收益率为（)。

A.13.4%

B.18%

C.19.4%

D.13%

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第5题

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资

者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：

计算资产组合M的标准离差率；判断资产组合M和N哪个风险更大？为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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第6题

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望

收益率为19%，对因素1的β值为0.8。那么股票A对因素2的β值为 ()

A．1.33

B．1.50

C．1.67

D．2.00

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第7题

某企业长期持有A股票，目前每股现金股利为0.2元，每股市价为3元，在保持目前的经营效率和财务政策不变，且不从外部进行股权筹资的情况下，其预计销售收入增长率为5%，则该股票的股利收益率和期望报酬率分别为()。

A.12%

B.7%

C.7.5%

D.13.5%

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第8题

某艺股票及上一年度的每股收益率为0.6元，如果预期该股票以后年度的收益持续在该水平该股票的价格

应在什么价位较为合理，如果预期该股票以后年度的收益增长率为5%该股票的价格该定在什么价位假设贴现率为6%。

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第9题

如果公司投票价格为37元，预期红利增长率为15.5%，下一年红利为0.32元，根据红利贴现模型，市

场中投资者对该公司的期望收益率为（）

A．15.5%

B．16.36%

C．0.86%

D．10%

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第10题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第11题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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