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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

你投资100 美元与一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为 0.05 的国库券。为了获得 0.09 的期望收益，应该把资金的（）投资于风险资产，（）投资于无风险的资产

A.85%，15%

B.75%，25%

C.67%，33%

D.57%，43%

E.不能确定

答案

57%43%

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更多“你投资100 美元与一项风险资产，其期望收益为0.12，标准…”相关的问题

第1题

你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为()。

A.85%、15%

B.75%、25%

C.67%、33%

D.57%、43%

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第2题

你管理着一个股票基金，其预期风险溢价为12%，预期标准差为12%。短期国债利率为6%。你的客户决定向你的基金投资60000美元，投资于短期国债40000美元。（1)你客户组合的期望收益和标准差为多少？（2)股票基金的报酬－波动性比率是多少？

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第3题

一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（)。

A.相关系数等于0时，风险分散效应最强

B.相关系数等于1时，不能分散风险

C.相关系数大小不影响风险分散效应

D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应

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第4题

考虑—风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000美元，概率相等，均为0．5；可供

选择的无风险国库券投资年利率为6％。 a．如果投资者要求8％的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b．假定投资者可以以a中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为多少？ c．假定现在投资者要求12％的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d．比较a和c的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系。投资者有什么结论？

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第5题

考察下列两项投资选择：(1)风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益;(2 )国库券6%的年收益。你投资50 000美元于风险资产组合P，你的预期收益是()

A.7500美元

B.5500美元

C.3000美元

D.25000美元

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第6题

你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2;投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_______。

A.1.40

B. 0.64

C.1.00

D. 0.36

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第7题

已知无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于XY公司的股票：β系数为1.2，股息分派率

为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10美元。股息刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20%。试求：

(1)求该公司股票的内在价值。

(2)如果当前股票市价是100美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年的收益率。

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第8题

关于投资者承受的风险和要求的风险溢价，以下表述错误的是（）

A.无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价

B.无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必需的基准报酬

C.投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险

D.其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高

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第9题

考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息： E（rp)=11％；σp=15％；rf=5％o a．你的客

考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息： E(rp)=11％；σp=15％；rf=5％o a．你的客户要把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中。才能使他的总投资期望收益率等于8％？他在风险资产组合P上投入的比例是多少？在无风险资产方面又是多少？ b．他的投资收益率的标准差是多少？ c．另一客户想要尽可能的得到最大的收益，同时又要满足你所限制的她的标准差不得大于12％的条件。哪个客户更厌恶风险？

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第10题

保险主要是一种——工具，它并不是一项——。最好的结果是，你浪费了所有的财产及保险的——，你却获得了——（）

A.风险管理、投资、保险费、100%的收益率

B.保障、投资、保险费、身体健康

C.风险管理、投资、保险费、身体健康

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第11题

给定期望收益风险最小的投资组合集，用来描述一项投资组合的风险与回报之间的关系这是指()。

给定期望收益风险最小的投资组合集，用来描述一项投资组合的风险与回报之间的关系这是指（)。

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