题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
已知股票A的预期收益率为8%,股票B的预期收益率为10%,股票A目前的市价为15元,股票B目前
的市价为20元,某投资人购买了400股A股票和200股B股票,构成一个资产组合。
要求计算下列指标:
(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重;
(2)资产组合的预期收益率。
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要求计算下列指标:
(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重;
(2)资产组合的预期收益率。
A.股票价值元
B.股票价值元
C.股票预期酬劳率为8%
D.股票预期酬劳率为9%
A.4%;10%
B.4%;7.4%
C.2%;7.4%
D.3%;5.3%
按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%,无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%,贝塔值为 1;乙股票的实际收益率为 18%,贝塔值为1.5、下列说法正确的有()。
Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%
Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%
Ⅲ、甲和乙股票被高估
Ⅳ、甲和乙股票被低估
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
下列说法正确的是
A.β值为0的股票,其预期收益率也等于0
B.CAPM理论告诉我们,波动率越大的股票,其预期收益率应越高
C.为了使你的投资组合的β值等于0.8,你可以将80%的资金投资于无风险资产,20%投资于市场组合
D.两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
A.212.17
B.216.17
C.218.06
D.220.17
A.212.17
B.216.17
C.218.06
D.220.17