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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在下列资产负债中，哪些是⼀年期利率敏感性资产或负债?(1)91天的美国短期国库券(2)1年期美国中期国库券(3)20年期美国长期国库券(4)20年期浮动利率公司债券，每⼀年重定价⼀次(5)20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价⼀次(6)30年期浮动利率抵押贷款，每六个⽉重定价⼀次(7)隔夜联邦资⾦(8)9个⽉固定利率定期存款(9)1年期固定利率定期存款(10)5年期浮动利率定期存款，每⼀年重定价⼀次

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第1题

资产负债利率敏感性管理

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第2题

在资产负债管理中，商业银行衡量利率变动影响全行经济价值的分析方法是()。

A.安全性原则

B.保本微利原则

C.政策性原则

D.流动性原则

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第3题

2015年2月客户在本行办理了一笔期限为8年的消费贷款，截止2020年5月，合同剩余期限不足3年，现客户来本行咨询定价基准转换事宜，下列说法正确的是（)。

A.原合同利率类型为浮动利率，不需要转换

B.原合同利率类型为固定利率，需要转换

C.合同定价基准转换时点应参考5年期LPR利率

D.合同定价基准转换时点应参考1年期LPR利率

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第4题

下列选项中，()不属于利率敏感性负债。

A.可转让支付命令账户

B.定期存款71

C.回购协议卖出

D.短期存单

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第5题

狭义资产负债管理的核心内容指，在利率波动的环境中，银行通过策略性改变利率敏感资金的配置状况，来实现的目标净利息差额，或者是通过调整银行总体资产和负债的持续期，来维持银行正的资产净值(Net Worth)。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于()。

A.基差风险

B.重新定价风险

C.选择权风险

D.缺口风险

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第7题

在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关()。

A.利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利

B.利率下降时，银行保持敏感性正缺口有利

C.利率上升时，银行保持敏感性负缺口有利。

D.利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。

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第8题

资产负债管理(Asset Liability Management—ALM)也称相机抉择资金管理(Discretionary Fund Man

资产负债管理（Asset Liability Management—ALM)也称相机抉择资金管理（Discretionary Fund Man

agement)，其管理的基本思想是：在融资计划和决策中，银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个负的净利息差(NIM)和正的资本净值(NW)。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

下列属于利率敏感性负债的是（)。

A.货币市场借款

B.5年定期储蓄存款

C.短期储蓄存款

D.货币市场存款

E.浮动利率存款

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第10题

在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债£利率敏感性资产。（)

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第11题

在利率为10％的条件下，1至3年期的复利现值系数分别为0.909、0.826、0.751，则3年期的年金现值系数是A

在利率为10％的条件下，1至3年期的复利现值系数分别为0.909、0.826、0.751，则3年期的年金现值系数是

A.0.751

B.1.735

C.2.486

D.2.735

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