题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
组合A由一个一年期、面值为2000美元的零息票债券及一个10年期、面值为6000美元的零息票债券组成,组合B由5.95年期、面值为5000美元的债券组成,当前所有债券年收益率为10%(连续复利)。(1)证明两个组合有相同的久期。(2)证明如果收益率上升0.1%,两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。
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A.执行期权
B.放弃期权
C.转让期权
D.不清楚
A.资本由货币资本转化为生产资本的时间
B.资本由商品资本转化为货币。资本的时间
C.原材料的储备时间
D.劳动者加工劳动对象的时间
E.生产过程中自然力作用于劳动对象的时间
假定Wabash公司目前股价为30美元,该看涨期权的行权价格为35美元,那么在到期日时,该期权合约的价值可能为多少?
A.以定期储蓄方式存入人民币,因为人民币利率上浮后收益较高
B.以活期储蓄方式存入美元,因为美元是世界货币,具有保值功能
C.以活期储蓄方式存入人民币,因为活期储蓄比定期储蓄灵活方便
D.以定期储蓄方式存入美元,虽然美元贬值但定期储蓄利率较高
A.50
B.3200
C.500
D.32000
A.股息率为3%
B.股息率为6%
C.股息率为5%
D.投资者愿意购买股票
E.投资者愿意在银行存钱