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第5题
在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关()。
A.利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利
B.利率下降时，银行保持敏感性正缺口有利
C.利率上升时，银行保持敏感性负缺口有利。
D.利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。
第8题
久期的局限性不包括：（)。
A.久期仅仅是资产价格对利率的一阶敏感性，无法反映和管理非线性资产价值的全部利率风险
B.久期的定义建立在所有期限的利率变化幅度相等的假设基础上
C.久期没有考虑二阶导的影响
D.久期是动态时变的，不够稳定
第11题
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（)。
A.VaR分析
B.事后检验
C.敏感性分析
D.压力测试
