题目内容
（请给出正确答案）
A.蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况
B.普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差
C.蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差
D.蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样
答案
ABC
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A.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易
B.山一个卖出套利和一个买进套利构成
C.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和
D.与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小
A.实践中套利的风险性很小，可以放心操作
B.如果套利的两笔交易同时进场和出场，期货经纪商只收一笔佣金
C.不要用锁单来保护已亏损的单盘交易
D.因为套利保证金额低，所以进行超额套利也没有关系
A.牛市套利+熊市套利
B.蝶式套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.（B1-B1´）×（B2´-B2）
B.（B1´-B1）+（B2-B2´）
C.（B1-B1´）+（B2´-B2）
D.（B1´-B1）×（B2-B2´）
A.看涨期权与看跌期权之间的套利
B.垂直价差套利
C.波动率交易套利
D.水平价差套利
(2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。
A．证券市场线方程
B．证券特征线方程
C．资本市场线方程
D．套利定价方程
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间衡关系的方程式是()
A．证券市场线方程
B．证券特征线方程
C．资本市场线方程
D．套利定价方程
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
