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第1题
20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河，下列选项中表述不正确的是（
20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河，下列选项中表述不正确的是()。
A．该模型推导出了单个证券的期望收益与非系统性风险的线性关系
B．美国经济学家威廉．夏普为资本定价模型的提出作出了贡献
C．资本定价模型促进了风险管理的定量分析技术
D．该模型以β系数来衡量单个证券在市场组合中的风险
第2题
在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和()水平。
在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和（)水平。
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第3题
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。 A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
第4题
．试根据资本资产定价模型的有关理论，分别分析在以下条件下，市场中投资者的最优投资组合和线性有
效集是否相同：
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(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
第6题
资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。（)A．正确B．错
资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。 ()
A．正确
B．错误
第9题
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
第10题
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第11题
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A．多因素模
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
