题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()
A.0.4
B.1.00
C.0.6
D.0
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A.0.4
B.1.00
C.0.6
D.0
A.该股票的期望收益率是15%
B.该股票的期望收益率是24%
C.该股票的股利是0.3元
D.股票的资本成本是15.3%
E.留存收益的资本成本是15%
A.0.35
B.0.4
C.0.45
D.0.8
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
下列说法正确的是
A.β值为0的股票,其预期收益率也等于0
B.CAPM理论告诉我们,波动率越大的股票,其预期收益率应越高
C.为了使你的投资组合的β值等于0.8,你可以将80%的资金投资于无风险资产,20%投资于市场组合
D.两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
A.9%
B.7%
C.10%
D.3%
A.在具有相同期望收益率水平的组合中,有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中,有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外,有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零
A.Rm表示市场组合收益率,可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率,通常以短期国债利率近似替代,也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬,是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%,β为0.8,Rm为10%,则当Rf提高1%时,则资产的必要报酬率提高0.2%