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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

随着标的资产波动率的增加（）。

A.只有看涨期权价值增加

B.只有看跌期权价值减小

C.只有看涨期权价值减小

D.看涨期权和看跌期权价值都增加

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更多“随着标的资产波动率的增加（）。”相关的问题

第1题

以下因素的变动会导致看跌期权价格相应上涨的是()。

A.期权协议价格增加

B.无风险利率下降

C.标的资产价格的波动率增加

D.标的资产的收益增加

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第2题

期权价格的影响因素包括（)。

A.标的资产价格

B.期权执行价格

C.标的资产价格波动率

D.到期时间

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第3题

在期权定价计算过程中，需要用到的变量有（)。

A.标的资产的现值

B.资产的现金流或持有收益率

C.期限

D.标的资产的波动率

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第4题

下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（)。

A.标的资产波动率

B.期权到期前标的资产支付的红利

C.标的资产价格

D.期权执行价格

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第5题

下面关于B-S模型的说法错误的是（)。

A.在模型中，假设波动率是恒定的

B.在模型中，标的资产价格服从对数正态分布

C.期权只能在到期日行权

D.无风险利率可以影响标的资产在到期时的分布情况

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第6题

假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。

A.8.63

B.9.39

C.8.82

D.9.20

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第7题

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A.现金股利

B.期权期限

C.期权的执行价格

D.标的资产波动率

E.无风险利率

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第8题

以下关于期权价格的影响因素的叙述不正确的是()。

A.期权有效期与美式期权价格同方向变化

B.无风险利率与期权价格同方向变化

C.标的资产价格的波动率与期权的价格同方向变化

D.标的资产的价格与看跌期权的价格同方向变化

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第9题

期权费会随着_______而增加。A．到期期限延长；B．标的资产波动性的减弱；C．执行价格的降低；D．B与C正

期权费会随着_______而增加。

A．到期期限延长；

B．标的资产波动性的减弱；

C．执行价格的降低；

D．B与C正确。

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第10题

相同标的资产，相同期限，不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称为()。

A.看涨期权与看跌期权之间的套利

B.垂直价差套利

C.波动率交易套利

D.水平价差套利

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第11题

随着家庭收入的增加，恩格尔系数将会（)

A.下降

B.增大

C.不变

D.上下波动

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