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投资者对风险的态度通常用风险收益一无差异曲线来表达,每一个投资者的最佳投资组合都可由投资的
A.正确
B.错误
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A.正确
B.错误
不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是 ()
A.无差异曲线向左上方倾斜
B.随着风险的增大,新增每单位风险所要求的收益补偿也增大
C.无差异曲线之间可能相交
D.无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
A.每个投资者只有一条
B.是对投资者风险承受力的几何刻划
C.每个投资者的无差异曲线有无穷多条且相互不相交
D.不同的投资者,厌恶风险程度越大,其无差异曲线斜率越小
A.将其添加到风险登记册中,因为团队成员风险态度之间的巨大差距很可能会影响到项目团队的绩效
B.将其添加到风险登记册中,因为这个问题很重要,需要列出
C.不要将其添加到风险登记册中,因为团队成员风险态度通常对团队绩效或项目执行影响不大
D.与团队一起内部处理风险态度
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
B.其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系,与投资者的特征和需求密切相关
C.从实际投资的需求来看,资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占的比重,从而降低投资风险提高投资收益
D.资产配置是投资过程中最重要的环节之一,对投资组合业绩的贡献率达到90%以上
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是()
A.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D.所有资产都可以在市场上买卖
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期