个h是负的?
(ii)在式(12.48)中增加returnt-12然后再计算拟合值ht存在负的ht吗?
(iii)利用第(ii)部分得到的ht用加权最小二乘法(像在8.4节中那样)估计式(12.47)。将民的估计值与方程(11.16)中的对应结果进行比较。
(iv)现在用WLS估计方程(12.47),并用式(12.51)中估计的ARCH模型求出ht。这时, 你的结果与(iii)中的结果是否相同?
A.直接使用全嵌套方差分量计算办法,依次选磨床、工人、销钉三因子
B.用一般线性模型三因子交叉:磨床ǀ工人ǀ销钉
C.用一般线性模型三因子先交叉后嵌套:磨床ǀ工人+销钉(磨床工人)
D.销钉是误差,用一般线性模型二因子交叉:磨床ǀ工人