题目内容
（请给出正确答案）
A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数
答案
AB
解析：计算公式KS＝RF＋Β×（RM－RF）
式中
RF──无风险报酬率；
Β──该股票的贝塔系数；
RM──所有股票的平均收益率；
（RM－RF）──市场风险溢价；
Β×（RM－RF）──该股票的风险溢价
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B.如果某项资产的=1，则该资产的必要收益率等于市场组合的必要收益率
C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
D.资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿
A.Rm表示市场组合的风险收益率
B.(Rm-Rf)表示证券市场线斜率
C.(Rm-Rf)表示市场风险溢酬
D.Rf表示证券市场线截距
