题目内容
（请给出正确答案）
A.CreditMetrics的本质是VaR模型
B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.reditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
答案
B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR
解析：B项CREDITMETRICS模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题[知识点信用风险组合计量模型]
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A.redit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.redit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.redit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.redit Metrics模型本质上是一个VaR模型
A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布服从正态分布
C.同种类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立
D.存在厚尾现象
A.对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中
C.衍生产品的潜在风险不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
C.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
A.资产负债计划的是商业银行资产负债管理的重要手段
B.资产负债计划主要包括资产负债总量计划和结构计划
C.主要根据提高信贷市场份额来确定资产负债总额计划
D.主要运用资产负债组合模型确定资产回报水平、结构配置、风险控制等要素，确保各项计划一致，平衡衔接
A.BIM模型提供了建筑物存在的实际信息，包括几何信息、物理信息、规则信息，还提供了建筑物变化以后的实际存在。
B.BIM模型一旦创建完毕就不再进行改变
C.BIM及其配套的各种优化工具能够对复杂项目进行优化
D.BIM模型是一个不断优化的过程
A.风险敞口是对风险因子的暴露程度
B.风险敞口只能通过唯一维度来进行测量
C.在某些多因子模型中，可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
D.有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标
A.在预测未来收益时，要根据预测方法的适用性、预测期长度等综合考虑，灵活运用组合方法
B.盈利能力可通过单独分析各个盈利指标来确定
C.未来收益预测要求预测模型有较好的拟合效果
D.在鉴证对象存在独立核算的下属单位时，座谈工作可以只在总部进行
