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[主观题]
一种商品的价格波动率为常数σ，预期增长率仅依赖于时间。证明在传统风险中性世界里 其
一种商品的价格波动率为常数σ，预期增长率仅依赖于时间。证明在传统风险中性世界里
其中ST为在时间T时的商品价值，F(t)为在零时间的期货价格，该期货合约将在时间t到期，φ(m，v)是均值为m、方差为v的正态分布。
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一种商品的价格波动率为常数σ，预期增长率仅依赖于时间。证明在传统风险中性世界里
其中ST为在时间T时的商品价值，F(t)为在零时间的期货价格，该期货合约将在时间t到期，φ(m，v)是均值为m、方差为v的正态分布。
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A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
A.债券价格随预期收益率波动的幅度越小
B.债券价格随预期收益率波动的幅度越大
C.债券价格随预期收益率波动的幅度保持不变
D.债券价格随预期收益率波动的幅度与债券的息票率无关
下列说法正确的是
A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0
B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预期收益率应越高
C．为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合
D．两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
A.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B.随着到期日临近，债券价格波动率会逐步减少
C.无风险利率是常数
D.债券交易无法连续进行
A.92% 隐含波动率与期权价格一一对应，两者是正相关关系
B.40% 根据标的资产过去每天的价格计算出来的收益率，再利用收益率求出的年化标准差
C.89% 可以反映市场对未来波动率的预期
D.92% 是将市场上的期权交易价格代入理论价格模型<Black-Scholes模型>，反推出来的波动率数值
