题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()
A.redit Metrics模型
B.ZETA模型
C.redit Risk+模型
D.MP模型
E.redit Portfolio View模型
答案
ACE
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A.redit Metrics模型
B.ZETA模型
C.redit Risk+模型
D.MP模型
E.redit Portfolio View模型
ACE
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfoliView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
A.莫顿(Merton)模型
B.度量制模型(Credit Metrics)
C.保险精算方法(actuarial approach)
D.简化模型(reduced-form. models)
A.redit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.redit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.redit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.redit Metrics模型本质上是一个VaR模型
A.关系模型
B.层次模型
C.网状模型
D.对象模型