题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c之间的相关系数绝对值大,则证券之间的相关性的强弱关系为()
A.Aa与b证券之间的相关性更强
B.Bb与c证券之间的相关性更强
C.C无法确定
D.D一致
答案
A与B证券之间的相关性更强
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A.Aa与b证券之间的相关性更强
B.Bb与c证券之间的相关性更强
C.C无法确定
D.D一致
A与B证券之间的相关性更强
A.a与c相关性较强
B.无法比较
C.a与b相关性较强
D.相关性强弱相等
A.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同
B.ab之间的相关性比ac之间的相关性强
C.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
D.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较
A.与B相关性较强
B.相关性强弱相等
C.无法比较
D.A与C相关性较强
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合可以分散风险,也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时,组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.回归系数越大,相关系数越大
B.回归系数绝对值越大,相关系数绝对值越大
C.对相关系数进行检验的P值越小,回归系数P值越大
D.对相关系数进行检验的P值越小,回归系数P值也越小
E.相关系数越小,回归系数也越小