题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正持续期度量债券的利率风险所产生的误差()。
A.越大
B.越小
C.没有影响
D.不变
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A.越大
B.越小
C.没有影响
D.不变
A.凸性与债券的到期收益率呈正方向变化
B.给定到期期限和到期收益率,凸性与债券的票面利率呈反方向变化
C.其他条件相同,期限越长的债券,其凸性也越大
D.其他条件相同,持续期越长的债券,其凸性越小
A.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
根据粘性价格模型,短期总供给曲线的斜率取决于经济中粘性价格企业的比例S,s越大,斜率越大。
A.正确
B.错误
对于给定的收益率变动幅度,麦考利久期越大,债券价格的波动幅度()。
A.越小
B.不变
C.不确定
D.越大
A.经营收入变动程度越大,β系数也就越小
B.经营收入变动程度越大,β系数也就越大
C.对于经营变动水平高的企业,当债务水平上升时,债券等级会下降很多
D.对于经营变动水平高的企业,当债务水平上升时,债券等级会上升很多
A.无差异曲线的形状和价格变动关系密切
B.离原点越近的无差异曲线,消费者的偏好程度越高
C.无差异曲线从左向右下方倾斜,凸向原点
D.在收入增长时向右移动