题目内容
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[主观题]
如果某一个总金额为300万元的信用等级为BBB的贷款组合的信用等级概率分布和相应的概率下的贷款组合价值(加
如果某一个总金额为300万元的信用等级为BBB的贷款组合的信用等级概率分布和相应的概率下的贷款组合价值(加利息)如下表所示:
信用等级 | 转移概率(%) | 新贷款价值(万元) |
AAA | 0.02 | 328.11 |
AA | 0.34 | 327.51 |
A | 5.94 | 325.98 |
BBB | 86.95 | 322.65 |
BB | 5.27 | 306.06 |
B | 1.18 | 294.3 |
CCC | 0.13 | 250.92 |
违约 | 0.17 | 153.39 |
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