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[多选题]

在股票策略里的交易模型中,有模型1和模型2两套模型,两个模型的主要区别在哪里()

A.模型一可以定时调仓,模型二不能定时调仓

B.模型二可以设置最小仓位,模型一不可以

C.模型二相比模型一具有更高的自由性与可操作性,尤其在买入卖出的设置上

D.模型二一看就是在模型一出来后才开发的,这说明模型二一定比模型一厉害,做策略傻子才用模型一

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模型二可以设置最小仓位模型一不可以模型二相比模型一具有更高的自由性与可操作性尤其在买入卖出的设置上

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第1题
在预习课里产品经理需要建立哪些模型()

A.用户模型

B.产品模型

C.商业模型

D.交易模型

E.心智模型

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第2题
在模型驱动开发策略中,同时考虑数据和过程的模型驱动开发技术是()。

A.过程建模

B.数据建模

C.对象建模

D.特征建模

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第3题
下列表述中正确的有( )。
下列表述中正确的有()。

A.年度内的复利次数越多,则有效年利率高于报价利率的差额越大

B.连续复利的有效年利率=e报价利率-1

C.按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要报酬率正相关

D.证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散化效应就越弱,机会集是一条直线

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第4题
在托宾模型中,资产的保存形式为()。

A.货币和债券

B.货币和股票

C.股票和期权

D.股票和不动产

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第5题
在数据安全领域常用的P2DR模型中,P、D和R代表的是()。

A.策略

B.防护

C.检测

D.响应

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第6题
因素模型中,股票的收益率在一段时间内与()相关。

A.因素风险

B.非因素风险

C.收益的标准差

D.A和B

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第7题
在股票评估中,把普通股的类型分为()

A.固定红利模型

B.红利增长模型

C.固定股利分配率模型

D.低正常股利加额外股利模型

E.分段式模型

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第8题

按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%,无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%,贝塔值为 1;乙股票的实际收益率为 18%,贝塔值为1.5下列说法正确的有()。

甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%

甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%

甲和乙股票被高估

甲和乙股票被低估

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第9题
在线性回归模型中,根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。
在线性回归模型中,根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=0时,有()。

A. F=-1

B. F=0

C. F=1

D. F=∞

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第10题
在股利贴现模型中,下列哪个并没有被包括在贴现率中?()

A.实际风险利率

B.股票的风险溢价

C.资产回报率

D.预期通货膨胀率

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第11题
在超参数搜索过程中,只照顾一个模型(使用熊猫策略)还是一起训练大量的模型(鱼子酱策略)在很大程度上取决于?()

A.是否使用批量(batch)或小批量优化(mini-batchoptimization)

B.神经网络中局部最小值(鞍点)的存在性

C.拥有多大的计算能力

D.需要调整的超参数的数量

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