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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某公司普通股贝塔值为1.2，已知市场无风险报酬率为8％，权益市场的风险溢价为4%，则该公司普通股的成

本为（）。

A.12％

B.12.8％

C.9.6％

D.4.8％

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第1题

市场无风险利率为4%，平均风险股票报酬率为10%。某公司普通股β值为1.2，则其普通股成本是（）。

A.4%

B.10%

C.11.2%

D.17.2%

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第2题

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15％，市场组合的收益率为12％，无风险利率8％，其詹森α为（）。

A.0.020

B.0.033

C.0.031

D.0.022

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第3题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第4题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

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第5题

已知某投资组合P的收益与市场收益的协方差为14，市场收益的方差为15，则该投资组合P的贝塔系数为（）。

A.0．93

B.1．13

C.1．93

D.2．53

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第6题

市场资产组合的贝塔值为()。

A.1

B.0

C.-1

D.以上均不正确

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第7题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

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第8题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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第9题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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第10题

某项资产的贝塔系数等于1.2，则（)。

A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致

B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险

C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险

D.无法判断

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