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[主观题]
一家公司可以购买一种在3年后按每单位25美元价格买入100万单位商品的期权。商品的3年期期货价格为
24美元。无风险利率为每年5％接连续复利。期货价格的波动率为每年20％。期权的价值是多少？
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A.执行期权
B.放弃期权
C.转让期权
D.不清楚
A.+60%
B.+38.9%
C.24%
D.15%
A.卖出执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看跌期货期权
B.买入执行价格为3.55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
C.买入执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
D.卖出执行价格为3.55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
假定Wabash公司目前股价为30美元，该看涨期权的行权价格为35美元，那么在到期日时，该期权合约的价值可能为多少？
A．增加X和减少Y的购买量
B．增加Y和减少X的购买量
C．同时减少X和Y的购买量
D．同时增加X、Y的购买量
A．一单位X和5单位Y相交换
B．一单位X和3单位Y相交换
C．X和Y之间的交换比率介于1/5和1/3之间
D．上述均不正确
一种商品的价格波动率为常数σ，预期增长率仅依赖于时间。证明在传统风险中性世界里
其中ST为在时间T时的商品价值，F(t)为在零时间的期货价格，该期货合约将在时间t到期，φ(m，v)是均值为m、方差为v的正态分布。
