题目内容
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[单选题]
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
A.12
B.15
C.18
D.24
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A.12
B.15
C.18
D.24
A.$1.00
B.$2.00
C.$3.00
D.4
A.4 000元
B.12 000元
C.24 000元
D.48 000元
A.无发作时间不足12个月(服药前发作间期<4个月)
B.有效治疗剂量使用6个月以上
C.治疗剂量未达到50%DDD
D.因为不能耐受不良反应而在未达到观察期或治疗剂量前被迫停药
E.不到3个治疗前发作间期
(2)计算改变信用期增加的机会成本。
(3)计算改变信用期增加的管理成本。
(4)计算改变信用期增加的坏账损失。
(5)计算改变信用期增加的损益。
(6)根据以上计算结果说明公司是否应采用改变信用期的方案。