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[主观题]

多支股票组合后，股票之间变量的相关性不会对组合后的风险产生影响。（)

多支股票组合后，股票之间变量的相关性不会对组合后的风险产生影响。()

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第1题

β系数是衡量系统风险大小的一个指标，下列各项不会影响一种股票β系数值的是()。

A.该股票与整个股票市场的相关性

B.该股票的标准差

C.整个市场的标准差

D.该资产的期望报酬率

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第2题

典型相关分析适用于分析由多变量组成的变量组之间的相关性。（）

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第3题

设无风险利率为6%，市场组合预期报酬率为10%，标准差为0.1华硕股票报酬率之标准差为0.16，华硕股票与市场组合的共变量为0.015，华硕股票的预期报酬率为多少？（)

A.6.6%

B.9.75%

C.12%

D.1.5%

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第4题

已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）

A.0.45

B.0.50

C.0.30

D.0

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第5题

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系

数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低？（）

A.股票B和C组合

B.股票A和C组合

C.股票A和B组合

D.无法判断

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第6题

对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

A.0.5

B.1

C.-1

D.0

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第7题

某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第8题

下列有关多空组合策略的说法正确的是（）。Ⅰ.是一种被动性投资策略Ⅱ.是一种战术性投资策略Ⅲ.买入看涨股票的同时买入看跌股票Ⅳ.试图抵消市场风险而获得单个证券的阿尔法收益差额

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅲ

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第9题

作为资产组合旳股票型基金与股票相比存在几点不一样：（）。

A.股票型基金是组合投资，风险相对分散化，而单一股票旳投资风险相对集中，投资风险较大。

B.股票价格会由于投资者买卖股票数量旳大小和强弱旳对比而受到影响；股票型基金旳份额净值不会由于买卖数量或者申购、赎回数量旳多少而受到影响。

C.人们在投资股票时，一般会根据企业财务状况、产品市场竞争力、盈利预期、同业比较等状况对企业股价进行对应旳判断，同步也能对基金份额净值进行合理与否旳评判。

D.股票交易价格在每一交易日内一直处在变动之中；股票型基金净值旳计算每天只进行一次，因此每一种交易日股票型基金只有一种价格。

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第10题

关于多—空组合策略，以下说法中，正确的有()。

Ⅰ、是一种被动型投资策略

Ⅱ、是一种战术性投资策略

Ⅲ、买入看涨股票的同时买入看跌股票

Ⅳ、试图抵消市场风险而获得单个证券的阿尔法收益差额

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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