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更多“也许你过去听到过期权定价模型获得了诺贝尔经济学奖。对于这个定…”相关的问题
第1题
在以实证形式验证股票期权定价模型时，你可能会遇到什么问题？解答：在以实证形式验证一个期权定价
模型时会遇到许多问题。这包括如何获得股票价格和期权价格的同步数据，如何估计在期权期限内将支付的股息，如何区别市场本．身的无效和期权定价模型的错误两种情形，如何估计股票价格波动率。
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第5题
下列表述错误的是（）。
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价
C.B-S模型不适用于美式期权定价
D.B-S模型主要用于欧式期权定价
第7题
对二叉树模型说法正确的是（）。I模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为，z时，nT时刻股票价格共有n种可能。
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第8题
股票期权由于难以获得其市场价格，应通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值，选择适用的期权定价模型，要考虑的因素有（）。
A.期权的行权价格
B.基础股份的现行价格
C.股价的预计波动率
D.股份的预计股利
E.期权期限
第9题
股份期权在授予日公允价值的计量：公司所授予的股份期权在授予日选择一种股份期权定价模型确定股份期权的单位公允价值，运用股份期权定价模型至少应当考虑以下哪些因素（）
A.基础股份的现行市场价格
B.期权预计行使期限
C.期权的行权价格
D.期权预计行使期限内的风险利率
