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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么()。

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的资产组合

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第1题

假定某一投资者持有一个大量证券、风险充分分散的资产组合，并且单指数模型成立。若资产组合的a为0．

22，σM=0．19，则资产组合的β值为()。

A．1．158

B．1.218

C．1．196

D．1．184

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第2题

一个投资者构造了这样一个组合，以4元的价格购买了一份看涨期权，执行价格为25元；同时以2.50元的价

格卖出一份看涨期权，执行价格40元。如果在到期日股票价格为50元，并且期权在到期日才能被执行，那么这个投资者的净利润是 ()

A．8.5

B．13.5

C．28.5

D．23.5

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第3题

股票之间的相关系数如下：Corr（A，B)=0.85；Corr（A，C)=0.60；Corr（A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为

股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由A股票组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择()。

A．B

B．C

C．D

D．需要更多的信息

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第4题

资本配置线可以用来描述（)。A．一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合B．两项风险资产组成的

资本配置线可以用来描述()。

A．一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

B．两项风险资产组成的资产组合

C．对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

D．具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

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第5题

资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。（)

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第6题

投资者选择什么样的债券组合管理策略与投资者自身的资产和负债情况无关。（)

投资者选择什么样的债券组合管理策略与投资者自身的资产和负债情况无关。()

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第7题

以下阐述不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是()。

A.市场处于均衡状态

B.投资者的预期具有一致性

C.投资者希望财富越多越好

D.资产回报可用因素模型表示

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第8题

以下选项不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是()。

A.市场处于均衡状态

B.所有的投资者都是风险规避者

C.投资者希望财富越多越好

D.资产回报可用因素模型表示

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第9题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第10题

融资融券展期审核希望达到的目的包括（)

A.增加投资者的交易难度

B.根据账户情况，要求投资者调整账户持仓集中度或者维保比，降低账户风险

C.对于风险较大或者需要重点关注的客户，要求提供资产证明、征信报告、连带责任担保等材料

D.保留投资者展期记录，跟进投资者账户的状态变化

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