题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某项资产的贝塔系数等于1.2,则()。
A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
D.无法判断
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A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
D.无法判断
下列关于贝塔系数的说法中,不正确的是()。
A.如果贝塔系数为负数,表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B.如果贝塔系数等于1,表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C.如果贝塔系数小于1,表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D.绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
A.如果β=1,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率保持不变
B.如果β=0.7,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率下降7%
C.如果β=1.4,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率下降14%
D.如果β=1.2,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率也上涨12%
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
A.8.8%
B.9.2%
C.10.4%
D.11.2%