题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
甲购买了A公司股票的欧式看涨期权,协议价格为每股20元,合约期限为2个月,期权价格为每股1.5元,若A
公司股票市场价格在到期日为每股21元,甲应该()
A.行使期权,获得盈利
B.不行使期权,没有亏损
C.不行使期权,亏损等于期权费
D.行使期权,亏损小于期权费
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.行使期权,获得盈利
B.不行使期权,没有亏损
C.不行使期权,亏损等于期权费
D.行使期权,亏损小于期权费
A.8.5
B.13.5
C.28.5
D.23.5
A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
A.-2
B.3
C.2
D.-3
A.1欧元=0.8748美元
B.1欧元=0.8784美元
C.1欧元=0.9216美元
D.1欧元=0.9261美元
A.无风险利率为9%
B.无风险利率为7%
C.无风险利率为8%
D.无风险利率为5%